职位详情
岗位职责
- 深入研究并设计面向现货、永续合约及期权市场的量化交易策略,涵盖做市机制、套利逻辑、风险对冲、趋势跟踪与统计建模等方向。
- 探索市场微观结构与流动性动态,挖掘盘口行为、价格演化模式及资金流动规律,构建具有预测能力的专属信号与模型体系。
- 开展严谨的回测与仿真测试,评估策略在收益表现、风险控制、滑点损耗及交易成本方面的综合表现,并推进策略上线运行与持续监控。
- 联动交易执行、风控管理及系统支持团队,协同提升策略的稳定性与实战表现。
- 配合核心系统开发人员,共同打造适用于高频、中频或低频场景的数据驱动型策略,优化系统延迟与盈利模型。
任职要求
- 具备硕士及以上学历背景,优先考虑数学、统计学、计算机科学、物理学、金融工程等量化相关专业;特别优秀者可放宽至本科学历。
- 掌握概率论、统计分析、时间序列建模与优化方法,具备扎实的数据建模与实证分析能力。
- 精通Python用于策略研究与回测开发,熟悉C++或Rust等高性能编程语言者更具优势。
- 了解主流交易所API接口机制,熟悉订单簿结构、撮合规则以及资金费率运行逻辑。
- 拥有实际策略研发或实盘系统开发经历,能够独立完成从模型构建到策略验证的全流程工作。
- 深入研究并设计面向现货、永续合约及期权市场的量化交易策略,涵盖做市机制、套利逻辑、风险对冲、趋势跟踪与统计建模等方向。
- 探索市场微观结构与流动性动态,挖掘盘口行为、价格演化模式及资金流动规律,构建具有预测能力的专属信号与模型体系。
- 开展严谨的回测与仿真测试,评估策略在收益表现、风险控制、滑点损耗及交易成本方面的综合表现,并推进策略上线运行与持续监控。
- 联动交易执行、风控管理及系统支持团队,协同提升策略的稳定性与实战表现。
- 配合核心系统开发人员,共同打造适用于高频、中频或低频场景的数据驱动型策略,优化系统延迟与盈利模型。
任职要求
- 具备硕士及以上学历背景,优先考虑数学、统计学、计算机科学、物理学、金融工程等量化相关专业;特别优秀者可放宽至本科学历。
- 掌握概率论、统计分析、时间序列建模与优化方法,具备扎实的数据建模与实证分析能力。
- 精通Python用于策略研究与回测开发,熟悉C++或Rust等高性能编程语言者更具优势。
- 了解主流交易所API接口机制,熟悉订单簿结构、撮合规则以及资金费率运行逻辑。
- 拥有实际策略研发或实盘系统开发经历,能够独立完成从模型构建到策略验证的全流程工作。
2026-06-02 11:03
IP属地:四川成都
职位福利
硕士1-3年

成都赋盟科技有限公司
20-99人


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