成都·武侯区
职位详情
岗位定位
本岗位聚焦期权相关量化策略研发，重点寻找具备扎实期权理论基础与实战研发能力的人才。候选人需要能够围绕期权定价、Greeks 计算、波动率建模、期权因子研究及策略复现等方向开展工作，并与团队高效协作，推动期权策略从研究、验证到落地。
核心职责
1. 期权策略研发
负责期权相关量化策略的研究与开发，包括但不限于：
波动率套利
期权定价偏差挖掘
期权因子构建与筛选
组合套利、多腿策略、期限结构/波动率曲面相关策略
期权策略的信号生成、参数优化与实盘前验证
2. 期权定价与 Greeks 相关研究
负责期权定价模型及风险指标的开发、计算、验证与复现，包括但不限于：
Black-Scholes
Binomial Tree
Monte Carlo
局部波动率 / 随机波动率等扩展模型
Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho 等 Greeks 的计算与应用
隐含波动率、波动率曲面、波动率微笑、期限结构相关研究
3. 期权数据与因子开发
围绕期权数据开展清洗、建模和因子研发工作，包括但不限于：
期权链数据处理
合约基础信息整理与映射
标的、行权价、到期日、Call/Put、乘数等数据结构处理
期权因子开发、特征提取、定价偏差与风险暴露分析
历史数据复盘、策略表现归因与统计检验
4. 策略复现与落地协作
与团队内开发、策略研究、交易执行等成员协作，推动期权策略完成：
研究逻辑梳理
回测验证
定价与风险模块接入
实盘前技术准备
策略迭代与结果复盘
5. 团队协同与技术沉淀
沉淀期权定价、因子研究和策略研发相关方法论，提升团队在期权方向上的整体研发能力。
任职资格
硬性要求
本科及以上学历，金融工程、数学、统计学、物理、计算机等相关专业优先。
具备扎实的期权理论基础，对期权产品结构、收益特征、风险暴露有清晰理解。
熟悉希腊字母（Greeks） 的含义、计算逻辑及实际应用，能够围绕 Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho 等开展分析与研发。
熟悉常见期权定价模型，理解其核心假设、适用边界及实现思路，能够进行模型计算、开发、验证或复现。
具备期权因子研究、定价模型开发/计算/复现相关经验中的一项或多项。
熟练使用 Python 进行量化研究与数据处理，熟悉 Pandas、NumPy、SciPy、QuantLib 等常用工具者优先。
能独立完成期权相关数据处理、研究分析、策略验证或模型复现工作。
具备良好的沟通协作能力，能够与团队高效配合推进期权策略研发工作。
优先考虑
加分项
做过期权因子研发、波动率建模、定价偏差分析、Greeks 风险建模等工作。
做过期权定价模型的开发、计算、复现或优化，而不只是停留在理论了解层面。
有期权套利、波动率套利、做市、组合策略、对冲策略等相关研发经验。
对隐含波动率曲面、波动率微笑、期限结构等有实际研究经验。
有成熟的期权研究成果、策略思路、论文复现成果或可展示的项目经验。
自带期权策略思路或策略成果者优先。
本岗位聚焦期权相关量化策略研发，重点寻找具备扎实期权理论基础与实战研发能力的人才。候选人需要能够围绕期权定价、Greeks 计算、波动率建模、期权因子研究及策略复现等方向开展工作，并与团队高效协作，推动期权策略从研究、验证到落地。
核心职责
1. 期权策略研发
负责期权相关量化策略的研究与开发，包括但不限于：
波动率套利
期权定价偏差挖掘
期权因子构建与筛选
组合套利、多腿策略、期限结构/波动率曲面相关策略
期权策略的信号生成、参数优化与实盘前验证
2. 期权定价与 Greeks 相关研究
负责期权定价模型及风险指标的开发、计算、验证与复现，包括但不限于：
Black-Scholes
Binomial Tree
Monte Carlo
局部波动率 / 随机波动率等扩展模型
Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho 等 Greeks 的计算与应用
隐含波动率、波动率曲面、波动率微笑、期限结构相关研究
3. 期权数据与因子开发
围绕期权数据开展清洗、建模和因子研发工作，包括但不限于：
期权链数据处理
合约基础信息整理与映射
标的、行权价、到期日、Call/Put、乘数等数据结构处理
期权因子开发、特征提取、定价偏差与风险暴露分析
历史数据复盘、策略表现归因与统计检验
4. 策略复现与落地协作
与团队内开发、策略研究、交易执行等成员协作，推动期权策略完成：
研究逻辑梳理
回测验证
定价与风险模块接入
实盘前技术准备
策略迭代与结果复盘
5. 团队协同与技术沉淀
沉淀期权定价、因子研究和策略研发相关方法论，提升团队在期权方向上的整体研发能力。
任职资格
硬性要求
本科及以上学历，金融工程、数学、统计学、物理、计算机等相关专业优先。
具备扎实的期权理论基础，对期权产品结构、收益特征、风险暴露有清晰理解。
熟悉希腊字母（Greeks） 的含义、计算逻辑及实际应用，能够围绕 Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho 等开展分析与研发。
熟悉常见期权定价模型，理解其核心假设、适用边界及实现思路，能够进行模型计算、开发、验证或复现。
具备期权因子研究、定价模型开发/计算/复现相关经验中的一项或多项。
熟练使用 Python 进行量化研究与数据处理，熟悉 Pandas、NumPy、SciPy、QuantLib 等常用工具者优先。
能独立完成期权相关数据处理、研究分析、策略验证或模型复现工作。
具备良好的沟通协作能力，能够与团队高效配合推进期权策略研发工作。
优先考虑
加分项
做过期权因子研发、波动率建模、定价偏差分析、Greeks 风险建模等工作。
做过期权定价模型的开发、计算、复现或优化，而不只是停留在理论了解层面。
有期权套利、波动率套利、做市、组合策略、对冲策略等相关研发经验。
对隐含波动率曲面、波动率微笑、期限结构等有实际研究经验。
有成熟的期权研究成果、策略思路、论文复现成果或可展示的项目经验。
自带期权策略思路或策略成果者优先。
2026-04-15 16:45
IP属地：四川成都
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