浦东新区
职位详情
1. 策略研发与迭代
- 独立设计并实现量化策略体系（包括Alpha策略、统计套利、高频交易、CTA等），覆盖因子挖掘、组合优化及风险模型建设；
- 结合历史数据与市场动态持续调优策略参数，增强策略夏普比率与运行稳定性（如年化收益目标15%以上，最大回撤控制在10%以内）。
2. 投研决策与交易实施
- 全权负责基金资产运作（管理规模一般为5000万至5亿元），主导交易信号生成与执行流程；
- 运用Python/Matlab等工具对接交易系统（如恒生、迅投），改进算法交易逻辑（如VWAP、TWAP）以提升执行效率。
3. 风控机制构建与监控
- 建立实时风险监测体系（如波动率追踪、流动性预警、黑名单过滤机制），制定极端行情应对预案；
- 定期输出归因分析报告，识别策略表现偏差根源（如风格偏离、因子过载）。
4. 团队支持与系统协同
- 带领量化研究员完善数据预处理、因子库开发及回测框架搭建；
- 联动IT团队推进低延迟交易系统升级（如FPGA加速、订单簿深度解析）。
- 独立设计并实现量化策略体系（包括Alpha策略、统计套利、高频交易、CTA等），覆盖因子挖掘、组合优化及风险模型建设；
- 结合历史数据与市场动态持续调优策略参数，增强策略夏普比率与运行稳定性（如年化收益目标15%以上，最大回撤控制在10%以内）。
2. 投研决策与交易实施
- 全权负责基金资产运作（管理规模一般为5000万至5亿元），主导交易信号生成与执行流程；
- 运用Python/Matlab等工具对接交易系统（如恒生、迅投），改进算法交易逻辑（如VWAP、TWAP）以提升执行效率。
3. 风控机制构建与监控
- 建立实时风险监测体系（如波动率追踪、流动性预警、黑名单过滤机制），制定极端行情应对预案；
- 定期输出归因分析报告，识别策略表现偏差根源（如风格偏离、因子过载）。
4. 团队支持与系统协同
- 带领量化研究员完善数据预处理、因子库开发及回测框架搭建；
- 联动IT团队推进低延迟交易系统升级（如FPGA加速、订单簿深度解析）。
2025-12-12 19:18
IP属地：上海
职位福利
本科3-5年
上海冰青私募基金管理有限公司
未融资 · 0-20人
鱼泡安全保障
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