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1. 量化择时策略开发：主导股票、指数及大类资产的量化择时模型研究与实现，综合运用技术分析、统计套利、波动率建模等多元量化手段，构建具备稳定收益特征的择时框架，并持续优化策略逻辑与参数配置。
2. 全周期策略评估与回测：设计并搭建高效回测体系，系统检验策略在各类市场环境（包括上涨、下跌、盘整行情）中的表现，重点考察超额收益、胜率、夏普比率、最大回撤等关键绩效指标，确保策略兼具盈利持续性与风险控制能力。
3. 实盘运行监控与迭代：负责实盘策略的日常跟踪与绩效归因，根据市场动态及时调整参数设置与信号阈值，优化仓位分配与调仓规则，推动策略在真实交易环境中的持续演进与完善。
4. 前沿方法研究与创新：追踪国内外主流及前沿择时方法，结合国内资本市场结构与资产运行特征进行本地化改进与原创性探索，挖掘策略在新兴市场环境下的应用空间与潜力。
任职要求：
1. 经验背景：需具备5年以上来自知名金融机构（如量化私募、券商自营/资管等部门）的股票择时策略研发经历，拥有可查证的实盘业绩成果。
2. 教育背景：毕业于国内重点高校（985/211）或海外知名院校，硕士及以上学位，专业方向为金融工程、计算机科学、统计学、应用数学、经济学等相关领域。
3. 硬性技能：
· 熟练掌握Python，具备扎实的编程与数据处理能力，C++为加分项；
· 深入理解主流择时方法论（如趋势跟踪、均值回归、波动率调控、市场状态划分等），具有丰富的策略开发与落地经验；
· 能独立搭建回测平台，充分认知过拟合、幸存者偏差等核心风险，具备从研究到实盘部署的全流程实战经验。
4. 核心素质：
· 对市场变化具备敏锐感知力和严密的逻辑分析能力；
· 具备突出的创新思维与自主推动力，能独立承担复杂研究任务；
· 目标导向明确，抗压能力强，适应高强度工作节奏，可在极端市场条件下快速响应并作出调整。
2. 全周期策略评估与回测：设计并搭建高效回测体系，系统检验策略在各类市场环境（包括上涨、下跌、盘整行情）中的表现，重点考察超额收益、胜率、夏普比率、最大回撤等关键绩效指标，确保策略兼具盈利持续性与风险控制能力。
3. 实盘运行监控与迭代：负责实盘策略的日常跟踪与绩效归因，根据市场动态及时调整参数设置与信号阈值，优化仓位分配与调仓规则，推动策略在真实交易环境中的持续演进与完善。
4. 前沿方法研究与创新：追踪国内外主流及前沿择时方法，结合国内资本市场结构与资产运行特征进行本地化改进与原创性探索，挖掘策略在新兴市场环境下的应用空间与潜力。
任职要求：
1. 经验背景：需具备5年以上来自知名金融机构（如量化私募、券商自营/资管等部门）的股票择时策略研发经历，拥有可查证的实盘业绩成果。
2. 教育背景：毕业于国内重点高校（985/211）或海外知名院校，硕士及以上学位，专业方向为金融工程、计算机科学、统计学、应用数学、经济学等相关领域。
3. 硬性技能：
· 熟练掌握Python，具备扎实的编程与数据处理能力，C++为加分项；
· 深入理解主流择时方法论（如趋势跟踪、均值回归、波动率调控、市场状态划分等），具有丰富的策略开发与落地经验；
· 能独立搭建回测平台，充分认知过拟合、幸存者偏差等核心风险，具备从研究到实盘部署的全流程实战经验。
4. 核心素质：
· 对市场变化具备敏锐感知力和严密的逻辑分析能力；
· 具备突出的创新思维与自主推动力，能独立承担复杂研究任务；
· 目标导向明确，抗压能力强，适应高强度工作节奏，可在极端市场条件下快速响应并作出调整。
2025-12-16 04:04
IP属地：上海
职位福利
硕士3-5年
北京点点企服信息科技有限公司
不需要融资 · 1000-9999人
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