虹口区
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一、量化研究员（组合优化）
岗位描述：
1. 深入探索多周期、多类别预测信号的协同优化方法，有效控制投资组合波动率，增强整体收益表现；
2. 持续优化求解器性能，完善风险建模与评估体系，提升策略可承载规模；
3. 规划新型信号构建方向，稳定输出低相关性的子策略组合；
岗位要求：
1. 国内985或海外知名高校毕业，数学、物理、统计、计算机、电子等相关专业硕士及以上学历；
2. 具备1年以上组合优化相关工作经验，系统研究过多信号融合机制，深入理解A股市场风格切换及alpha周期演化规律；
3. 具备扎实的编程能力，较强的工程实现水平和自主学习能力；
4. 热爱量化领域，具备强烈自驱力，职业目标明确且坚定；
5. 认同开放协作、共同成长的团队氛围，勇于面对挑战，工作认真细致，具备良好沟通协调能力。
二、量化研究员（高频因子策略）
岗位描述：
1. 基于股票/期货市场微观结构开展数据挖掘，识别高频数据中的统计特性，提炼具有逻辑支撑的高频特征；
2. 优化交易执行流程，提高高频策略实盘运行效果，持续跟踪并分析策略收益来源；
岗位要求：
1. 国内外重点院校硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工类专业背景；
2. 拥有1年以上高频因子研究经历，熟练掌握Level2逐笔成交数据或期货切片数据，具备日内因子体系化研究经验；
3. 精通Python进行数据分析与模型开发，具备C++开发能力者优先考虑；
4. 具备较强学术研究背景者优先，有重要竞赛获奖经历者优先；
5. 具备良好的团队协作意识与沟通表达能力。
三、量化研究员（AI算法）
岗位描述：
1. 在特征构建、收益预判、组合管理等环节落地应用人工智能算法；
2. 针对多样化金融数据，设计创新性深度神经网络架构；
3. 紧跟学术前沿进展，推进基础模型研究，助力其在各类量化任务中实现高效信息提取与建模支持；
岗位要求：
1. 国内985或海外知名高校毕业，数学、物理、统计、计算机、电子等相关专业硕士或博士学历；
2. 熟悉至少一个AI方向（如深度学习、强化学习、组合优化等），具备独立科研创新能力；
3. 编程基础扎实，工程实现能力强，自主学习意愿高；
4. 熟练掌握至少一种主流深度学习框架（如Pytorch、Tensorflow等）；
5. 对量化领域有浓厚兴趣，自我驱动力强，职业发展路径清晰；
6. 认同开放共进的团队文化，乐于迎接挑战，作风踏实严谨，具备良好沟通协作能力。
加分项：
1. 曾获ACM/ICPC/NOIP/NOI等赛事奖项，或Kaggle金牌荣誉；
2. 拥有高水平研究成果，曾在NIPS、ICML、CVPR、ACL等国际顶会或期刊发表论文；
3. 具备搜索、推荐、广告、图像、语音等领域中大型机器学习模型调优与落地经验。
PS:
无需金融专业背景，公司自主研发的研究框架将帮助你快速入门，专注于AI算法的实际应用。
岗位描述：
1. 深入探索多周期、多类别预测信号的协同优化方法，有效控制投资组合波动率，增强整体收益表现；
2. 持续优化求解器性能，完善风险建模与评估体系，提升策略可承载规模；
3. 规划新型信号构建方向，稳定输出低相关性的子策略组合；
岗位要求：
1. 国内985或海外知名高校毕业，数学、物理、统计、计算机、电子等相关专业硕士及以上学历；
2. 具备1年以上组合优化相关工作经验，系统研究过多信号融合机制，深入理解A股市场风格切换及alpha周期演化规律；
3. 具备扎实的编程能力，较强的工程实现水平和自主学习能力；
4. 热爱量化领域，具备强烈自驱力，职业目标明确且坚定；
5. 认同开放协作、共同成长的团队氛围，勇于面对挑战，工作认真细致，具备良好沟通协调能力。
二、量化研究员（高频因子策略）
岗位描述：
1. 基于股票/期货市场微观结构开展数据挖掘，识别高频数据中的统计特性，提炼具有逻辑支撑的高频特征；
2. 优化交易执行流程，提高高频策略实盘运行效果，持续跟踪并分析策略收益来源；
岗位要求：
1. 国内外重点院校硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工类专业背景；
2. 拥有1年以上高频因子研究经历，熟练掌握Level2逐笔成交数据或期货切片数据，具备日内因子体系化研究经验；
3. 精通Python进行数据分析与模型开发，具备C++开发能力者优先考虑；
4. 具备较强学术研究背景者优先，有重要竞赛获奖经历者优先；
5. 具备良好的团队协作意识与沟通表达能力。
三、量化研究员（AI算法）
岗位描述：
1. 在特征构建、收益预判、组合管理等环节落地应用人工智能算法；
2. 针对多样化金融数据，设计创新性深度神经网络架构；
3. 紧跟学术前沿进展，推进基础模型研究，助力其在各类量化任务中实现高效信息提取与建模支持；
岗位要求：
1. 国内985或海外知名高校毕业，数学、物理、统计、计算机、电子等相关专业硕士或博士学历；
2. 熟悉至少一个AI方向（如深度学习、强化学习、组合优化等），具备独立科研创新能力；
3. 编程基础扎实，工程实现能力强，自主学习意愿高；
4. 熟练掌握至少一种主流深度学习框架（如Pytorch、Tensorflow等）；
5. 对量化领域有浓厚兴趣，自我驱动力强，职业发展路径清晰；
6. 认同开放共进的团队文化，乐于迎接挑战，作风踏实严谨，具备良好沟通协作能力。
加分项：
1. 曾获ACM/ICPC/NOIP/NOI等赛事奖项，或Kaggle金牌荣誉；
2. 拥有高水平研究成果，曾在NIPS、ICML、CVPR、ACL等国际顶会或期刊发表论文；
3. 具备搜索、推荐、广告、图像、语音等领域中大型机器学习模型调优与落地经验。
PS:
无需金融专业背景，公司自主研发的研究框架将帮助你快速入门，专注于AI算法的实际应用。
2025-12-12 07:21
IP属地：上海
职位福利
硕士1-3年策略python资产投资量化研究模型因子基金
上海启林投资管理有限公司
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