虹口区
职位详情
岗位职责：
1、独立完成期货领域（包括商品期货、金融期货、期权等）量化策略的构思设计、数据预处理、因子挖掘、模型搭建及回测验证工作；
2、持续监控现有策略模型运行表现，开展绩效评估与迭代优化，适应市场结构演变，增强策略稳定性与夏普比率；
3、整合高频、中低频行情数据、基本面信息及另类数据源，构建并维护高质量的策略研究数据库；
4、将成熟策略逻辑转化为高效可靠的程序代码（Python/C++），协同技术团队实现策略自动化运行与实盘部署。
任职要求：
1、须具备3年及以上国内或海外市场期货量化策略研发或实际交易经历，具有完整策略生命周期管理经验者优先；
2、硕士及以上学历，专业方向为数学、统计学、金融工程、计算机科学、物理学等相关领域；
3、熟练掌握Python编程，精通pandas、numpy、scipy、statsmodels等数据分析工具包，具备C++开发能力者优先；
4、熟悉至少一种主流回测框架，具备扎实的回测实施与业绩归因分析能力；
5、具备良好的数理统计功底，掌握时间序列建模、机器学习算法、信号处理等常用方法体系；
6、对数据具有敏锐洞察力，逻辑严谨，学习能力强，善于解决复杂问题，热爱量化交易工作，有基本面量化研究经验者优先。
1、独立完成期货领域（包括商品期货、金融期货、期权等）量化策略的构思设计、数据预处理、因子挖掘、模型搭建及回测验证工作；
2、持续监控现有策略模型运行表现，开展绩效评估与迭代优化，适应市场结构演变，增强策略稳定性与夏普比率；
3、整合高频、中低频行情数据、基本面信息及另类数据源，构建并维护高质量的策略研究数据库；
4、将成熟策略逻辑转化为高效可靠的程序代码（Python/C++），协同技术团队实现策略自动化运行与实盘部署。
任职要求：
1、须具备3年及以上国内或海外市场期货量化策略研发或实际交易经历，具有完整策略生命周期管理经验者优先；
2、硕士及以上学历，专业方向为数学、统计学、金融工程、计算机科学、物理学等相关领域；
3、熟练掌握Python编程，精通pandas、numpy、scipy、statsmodels等数据分析工具包，具备C++开发能力者优先；
4、熟悉至少一种主流回测框架，具备扎实的回测实施与业绩归因分析能力；
5、具备良好的数理统计功底，掌握时间序列建模、机器学习算法、信号处理等常用方法体系；
6、对数据具有敏锐洞察力，逻辑严谨，学习能力强，善于解决复杂问题，热爱量化交易工作，有基本面量化研究经验者优先。
2025-11-22 14:49
IP属地：上海
职位福利
硕士3-5年期货策略量化研究
紫金天风期货股份有限公司
未融资 · 100-499人
鱼泡安全保障
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