深圳·福田区
职位详情
岗位职责
1. 因子研究与策略开发
o 深度解析多类因子逻辑：
掌握可转债核心因子（YTM、纯债溢价率、转股溢价率）的经济含义与周期敏感性；
理解小市值策略因子（流动性指标、波动率、动量）的失效机制与市场适应性；
挖掘北交所特有因子（流动性修正因子、限价单簿特征）的微观结构逻辑。
o 自定义因子构建：
基于禄得网/果仁网回测平台，设计差异化因子（如：北交所量价背离因子、可转债信用利差波动因子）；
运用PCA降维、LSTM特征提取等技术，融合另类数据（舆情、供应链）生成复合因子。
2. 全流程策略管理
o 通过果仁网实现小市值动态调仓（优化行业中性化处理、因子加权逻辑）；
o 利用禄得网构建可转债双低策略的自适应因子权重模型（动态调整债性/股性因子比例）。
任职要求：硬性条件
1. 因子能力（核心新增项）：
o 理解因子本质：
清晰解释因子有效性来源（例：反转因子依赖市场过度反应修正）；
掌握因子失效预警方法（IC衰减分析、滚动回测夏普比率监测）。
o 自定义因子构建经验：
熟练使用Python构建因子表达式（Pandas时间窗口计算、SQL数据连接）；
具备因子经济逻辑设计能力。
2. 工具熟练度：
o 果仁网：精通因子分组回测（十分位法）、参数网格优化（调仓周期/持仓数量）；
o 禄得网：掌握可转债因子排除规则（强赎债过滤、黑名单机制），各类因子组合。
优先录用条件
• 提交自定义因子构建案例（需说明逻辑+果仁网/禄得网回测结果）；
• 提供因子失效分析报告（例：2023-2024年小市值波动率因子失效归因）。
1. 因子研究与策略开发
o 深度解析多类因子逻辑：
掌握可转债核心因子（YTM、纯债溢价率、转股溢价率）的经济含义与周期敏感性；
理解小市值策略因子（流动性指标、波动率、动量）的失效机制与市场适应性；
挖掘北交所特有因子（流动性修正因子、限价单簿特征）的微观结构逻辑。
o 自定义因子构建：
基于禄得网/果仁网回测平台，设计差异化因子（如：北交所量价背离因子、可转债信用利差波动因子）；
运用PCA降维、LSTM特征提取等技术，融合另类数据（舆情、供应链）生成复合因子。
2. 全流程策略管理
o 通过果仁网实现小市值动态调仓（优化行业中性化处理、因子加权逻辑）；
o 利用禄得网构建可转债双低策略的自适应因子权重模型（动态调整债性/股性因子比例）。
任职要求：硬性条件
1. 因子能力（核心新增项）：
o 理解因子本质：
清晰解释因子有效性来源（例：反转因子依赖市场过度反应修正）；
掌握因子失效预警方法（IC衰减分析、滚动回测夏普比率监测）。
o 自定义因子构建经验：
熟练使用Python构建因子表达式（Pandas时间窗口计算、SQL数据连接）；
具备因子经济逻辑设计能力。
2. 工具熟练度：
o 果仁网：精通因子分组回测（十分位法）、参数网格优化（调仓周期/持仓数量）；
o 禄得网：掌握可转债因子排除规则（强赎债过滤、黑名单机制），各类因子组合。
优先录用条件
• 提交自定义因子构建案例（需说明逻辑+果仁网/禄得网回测结果）；
• 提供因子失效分析报告（例：2023-2024年小市值波动率因子失效归因）。
2025-12-11 16:31
IP属地：广东深圳
职位福利
本科1-3年
深圳市融臻科技管理有限公司
未融资 · 1000-9999人
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