深圳·福田区
职位详情
岗位职责
1.因子研究与策略开发
o深入剖析多类因子逻辑：
理解可转债关键因子（YTM、纯债溢价率、转股溢价率）的经济内涵及其对市场周期的敏感性；
掌握小市值策略相关因子（流动性指标、波动率、动量）的失效机理及在不同市况下的适用性；
探索北交所专属因子（流动性修正因子、限价订单簿特征）背后的微观结构原理。
o自主构建新型因子：
借助禄得网/果仁网回测系统，设计具备差异化的因子（如：北交所量价背离因子、可转债信用利差波动因子）；
运用PCA降维、LSTM特征提取等方法，整合另类数据（舆情信息、供应链关系）生成复合型因子。
2.全流程策略实施与管理
o在果仁网平台实现小市值策略的动态调仓机制（优化行业均衡处理、因子加权方式）；
o基于禄得网搭建可转债双低策略的自适应权重模型（灵活调整债性与股性因子配比）。
任职要求：硬性条件
1.因子分析能力（核心新增项）：
o明确因子本质理解：
能清晰阐述因子有效性的根源（例如：反转因子源于市场情绪过度修正）；
熟悉因子失效预警手段（IC值衰减检测、滚动回测中夏普比率跟踪）。
o具备自主因子开发经验：
熟练运用Python编写因子公式（Pandas时间窗口运算、SQL数据对接）；
拥有从经济逻辑出发设计因子的能力。
2.工具掌握程度：
o果仁网：精通因子分组测试（采用十分位法）、参数网格寻优（调仓频率/持仓数量优化）；
o禄得网：熟悉可转债因子筛选规则（排除强赎债券、设置黑名单），支持多种因子组合配置。
优先录用条件
•提供自定义因子构建实例（需附逻辑说明+果仁网/禄得网回测验证结果）；
•提交因子失效归因分析材料（如：针对2023-2024年小市值波动率因子表现下滑的深度解析）。
1.因子研究与策略开发
o深入剖析多类因子逻辑：
理解可转债关键因子（YTM、纯债溢价率、转股溢价率）的经济内涵及其对市场周期的敏感性；
掌握小市值策略相关因子（流动性指标、波动率、动量）的失效机理及在不同市况下的适用性；
探索北交所专属因子（流动性修正因子、限价订单簿特征）背后的微观结构原理。
o自主构建新型因子：
借助禄得网/果仁网回测系统，设计具备差异化的因子（如：北交所量价背离因子、可转债信用利差波动因子）；
运用PCA降维、LSTM特征提取等方法，整合另类数据（舆情信息、供应链关系）生成复合型因子。
2.全流程策略实施与管理
o在果仁网平台实现小市值策略的动态调仓机制（优化行业均衡处理、因子加权方式）；
o基于禄得网搭建可转债双低策略的自适应权重模型（灵活调整债性与股性因子配比）。
任职要求：硬性条件
1.因子分析能力（核心新增项）：
o明确因子本质理解：
能清晰阐述因子有效性的根源（例如：反转因子源于市场情绪过度修正）；
熟悉因子失效预警手段（IC值衰减检测、滚动回测中夏普比率跟踪）。
o具备自主因子开发经验：
熟练运用Python编写因子公式（Pandas时间窗口运算、SQL数据对接）；
拥有从经济逻辑出发设计因子的能力。
2.工具掌握程度：
o果仁网：精通因子分组测试（采用十分位法）、参数网格寻优（调仓频率/持仓数量优化）；
o禄得网：熟悉可转债因子筛选规则（排除强赎债券、设置黑名单），支持多种因子组合配置。
优先录用条件
•提供自定义因子构建实例（需附逻辑说明+果仁网/禄得网回测验证结果）；
•提交因子失效归因分析材料（如：针对2023-2024年小市值波动率因子表现下滑的深度解析）。
2025-11-27 15:54
IP属地：广东深圳
职位福利
本科1-3年
深圳市融臻科技管理有限公司
未融资 · 1000-9999人
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