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岗位职责:
1.设计、开发和优化量化交易策略,涵盖股票、期货、期权等多类资产
2.构建并维护因子库,进行因子挖掘、回测与有效性验证
3. 参与实盘交易系统对接,监控策略表现并持续迭代改进
4. 分析市场微观结构与行为特征,识别统计套利与风险溢价机会
5. 撰写策略文档及复盘报告,支持投研团队决策与风控评估

任职要求:
1. 数学、统计、金融工程、计算机或相关专业背景,学历不限
2.熟练掌握Python(含pandas、numpy、scikit-learn等库),具备扎实编程能力
3.熟悉主流量化框架(如zipline、backtrader)及数据库操作(SQL/MySQL)
4.具备良好的逻辑思维与数据敏感度,能独立完成从假设到验证的全流程研究
5.有实盘经验、高频/低延迟交易经验或顶级竞赛获奖经历者优先
2026-05-25 10:09
IP属地:江西

职位福利

高中经验不限
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南昌清越信息咨询有限公司
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