杭州
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1.开展量化模型的设计与研发，支持自营、资管、研究所等业务部门在主观投资与量化策略方面的多样化需求；
2.主导金融量化平台的系统构建与性能提升，涵盖因子挖掘、策略回测、风险控制模型及收益归因分析等功能模块；
3.参与金融数据通道的搭建与集成，保障各类市场数据的高效、稳定引入；
4.推动量化因子（如Alpha因子、风险因子等）的自动化生产、持久化存储及可视化分析流程落地；
5.针对计算密集型任务编写高效代码，熟练运用Pandas/Numpy性能调优技术；
6.探索机器学习与深度学习方法在量化建模中的实践应用，包括LSTM、强化学习等前沿算法。
要求：
1.具备3年以上Python编程经验，精通量化领域常用工具库（Pandas/Numpy/Scipy/Scikit-learn等）；
2.熟悉量化投研完整流程，掌握因子研发、回测系统（Backtrader/Zipline等）、绩效评估及统计图表呈现；
3.精通数据库开发（SQL/NoSQL），具备因子数据存储结构设计与查询性能优化能力（如ClickHouse、DolphinDB）；
4.熟悉RESTful接口开发规范，具有分布式计算框架（Dask/Celery）或代码加速经验（Cython/Numba）者优先考虑；
5.具有扎实的金融知识基础，熟悉股票、期货、期权等资产类别及主流量化策略类型；
2.主导金融量化平台的系统构建与性能提升，涵盖因子挖掘、策略回测、风险控制模型及收益归因分析等功能模块；
3.参与金融数据通道的搭建与集成，保障各类市场数据的高效、稳定引入；
4.推动量化因子（如Alpha因子、风险因子等）的自动化生产、持久化存储及可视化分析流程落地；
5.针对计算密集型任务编写高效代码，熟练运用Pandas/Numpy性能调优技术；
6.探索机器学习与深度学习方法在量化建模中的实践应用，包括LSTM、强化学习等前沿算法。
要求：
1.具备3年以上Python编程经验，精通量化领域常用工具库（Pandas/Numpy/Scipy/Scikit-learn等）；
2.熟悉量化投研完整流程，掌握因子研发、回测系统（Backtrader/Zipline等）、绩效评估及统计图表呈现；
3.精通数据库开发（SQL/NoSQL），具备因子数据存储结构设计与查询性能优化能力（如ClickHouse、DolphinDB）；
4.熟悉RESTful接口开发规范，具有分布式计算框架（Dask/Celery）或代码加速经验（Cython/Numba）者优先考虑；
5.具有扎实的金融知识基础，熟悉股票、期货、期权等资产类别及主流量化策略类型；
2026-07-04 13:02
IP属地：浙江杭州
职位福利
本科3-5年证券PandasMySQL股票Numpy量化交易开发经验金融Python
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