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深圳
职位详情
工作职责：
1、做市策略设计与建模：
·依据市场微观结构及高频特征因子，构建报价算法（如Avellaneda-Stoikov模型、网格做市、动态价差策略等）。
·融合对未来2-3秒收益的预测，优化挂单价格与申报量，实现收益与风险的均衡。
2、回测与验证：
·利用团队开发的高频回测框架（基于历史tick级数据）评估策略效果。
·拆解回测指标（如盈亏、滑点、成交频率、库存暴露），迭代调整参数或模型逻辑。
3、实盘对接与优化：
·联合工程团队，将策略实现为低延迟生产代码（Rust语言）。
·持续跟踪实盘运行情况，分析回测与实盘表现差异，定位并修复偏差原因。
任职要求：
1、本科或硕士学历，专业方向为数学、统计、金融工程、计算机、物理等量化相关领域。
2、具备扎实的数理功底（涵盖随机过程、最优化方法、概率论与统计推断）。
3、熟练掌握Python（Pandas/Numpy/Scipy），有策略回测实践经历者优先考虑。
4、熟悉做市商经典理论模型（如AS模型、OB模型）或网格交易机制。
（加分项）掌握强化学习、贝叶斯优化等用于动态参数调节的技术。
个人特质：
1、对算法研发有浓厚兴趣，善于将理论方法应用于实际市场场景。
2、关注执行细节，能快速识别回测与实盘之间的不一致性。
3、具备清晰的逻辑思维与表达能力，可准确传递策略构建逻辑。
优先考虑：
1、具备做市策略研究背景（含实习或自主项目经验）。
2、理解加密资产市场特点（如高波动性、流动性分散化）。
3、了解高性能编程语言（Rust）或具备订单簿数据处理经验。
1、做市策略设计与建模：
·依据市场微观结构及高频特征因子，构建报价算法（如Avellaneda-Stoikov模型、网格做市、动态价差策略等）。
·融合对未来2-3秒收益的预测，优化挂单价格与申报量，实现收益与风险的均衡。
2、回测与验证：
·利用团队开发的高频回测框架（基于历史tick级数据）评估策略效果。
·拆解回测指标（如盈亏、滑点、成交频率、库存暴露），迭代调整参数或模型逻辑。
3、实盘对接与优化：
·联合工程团队，将策略实现为低延迟生产代码（Rust语言）。
·持续跟踪实盘运行情况，分析回测与实盘表现差异，定位并修复偏差原因。
任职要求：
1、本科或硕士学历，专业方向为数学、统计、金融工程、计算机、物理等量化相关领域。
2、具备扎实的数理功底（涵盖随机过程、最优化方法、概率论与统计推断）。
3、熟练掌握Python（Pandas/Numpy/Scipy），有策略回测实践经历者优先考虑。
4、熟悉做市商经典理论模型（如AS模型、OB模型）或网格交易机制。
（加分项）掌握强化学习、贝叶斯优化等用于动态参数调节的技术。
个人特质：
1、对算法研发有浓厚兴趣，善于将理论方法应用于实际市场场景。
2、关注执行细节，能快速识别回测与实盘之间的不一致性。
3、具备清晰的逻辑思维与表达能力，可准确传递策略构建逻辑。
优先考虑：
1、具备做市策略研究背景（含实习或自主项目经验）。
2、理解加密资产市场特点（如高波动性、流动性分散化）。
3、了解高性能编程语言（Rust）或具备订单簿数据处理经验。
2026-10-22 13:15
IP属地：广东深圳
职位福利
硕士经验不限业务导向/研究导向TensorFlow/PyTorchMATLABPython数学/统计相关专业
深圳市云梦量化科技有限公司
不需要融资 · 20-99人
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算法研究员经验不限博士有国际期刊/会议论文发表英文读写能力良好TensorFlow/PyTorch机器学习算法/工程化经验研究导向
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