深圳
职位详情
岗位职责：
1.挖掘并实现与做市业务相关的高频因子，涵盖公允价格预测、订单簿失衡度、买卖价差、成交量与成交笔数比率、价格变动速率、大单占比等方向。
2.基于Python/Pandas处理tick级别订单簿及交易数据，构建因子回测体系，评估因子表现（如IC值、夏普比率、换手率等指标）。
3.协助团队将有效因子融入做市策略，优化报价机制，跟踪因子在实盘中的运行效果，并持续迭代升级。
任职要求：
1.本科或硕士在读，专业不限，但需具备量化背景（如数学、统计、金融工程、计算机、物理等相关领域）。
2.精通Python（熟练使用Pandas/Numpy/Scipy），有量化回测实践经验者优先考虑。
3.了解高频交易基本概念（如订单簿结构、滑点、系统延迟等）。
4.掌握常用统计学或机器学习方法（如回归分析、时间序列建模等）。
5.个人特质：对数据具有敏锐洞察力，善于从复杂噪声中发现规律；具备强烈的学习动力，能快速掌握新知识；沟通顺畅，适应高强度协作环境。
6.加分项：拥有量化实习经历，或自主开发过高频/统计套利策略；在Kaggle、天池等数据科学竞赛中取得奖项；熟悉C++/Rust等高性能编程语言（非强制要求）。
我们提供：
1.深入参与加密货币做市核心业务的实践机会。
2.资深项目负责人一对一带教。
3.具有竞争力的实习薪酬，表现突出者可获得正式录用机会。
4.一流的办公条件，定期组织下午茶、团队建设与聚餐活动。
1.挖掘并实现与做市业务相关的高频因子，涵盖公允价格预测、订单簿失衡度、买卖价差、成交量与成交笔数比率、价格变动速率、大单占比等方向。
2.基于Python/Pandas处理tick级别订单簿及交易数据，构建因子回测体系，评估因子表现（如IC值、夏普比率、换手率等指标）。
3.协助团队将有效因子融入做市策略，优化报价机制，跟踪因子在实盘中的运行效果，并持续迭代升级。
任职要求：
1.本科或硕士在读，专业不限，但需具备量化背景（如数学、统计、金融工程、计算机、物理等相关领域）。
2.精通Python（熟练使用Pandas/Numpy/Scipy），有量化回测实践经验者优先考虑。
3.了解高频交易基本概念（如订单簿结构、滑点、系统延迟等）。
4.掌握常用统计学或机器学习方法（如回归分析、时间序列建模等）。
5.个人特质：对数据具有敏锐洞察力，善于从复杂噪声中发现规律；具备强烈的学习动力，能快速掌握新知识；沟通顺畅，适应高强度协作环境。
6.加分项：拥有量化实习经历，或自主开发过高频/统计套利策略；在Kaggle、天池等数据科学竞赛中取得奖项；熟悉C++/Rust等高性能编程语言（非强制要求）。
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2.资深项目负责人一对一带教。
3.具有竞争力的实习薪酬，表现突出者可获得正式录用机会。
4.一流的办公条件，定期组织下午茶、团队建设与聚餐活动。
2025-12-12 22:44
IP属地：广东深圳
职位福利
硕士经验不限高频交易因子挖掘高频因子做市商加密货币
深圳市云梦量化科技有限公司
不需要融资 · 20-99人
鱼泡安全保障
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