深圳
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方向一：（高频-微观结构）
岗位职责：
1.研究股票、期货等金融市场的微观运行机制，涵盖订单流特性、价格发现过程、流动性状况及市场有效性等方面；
2.分析机构投资者、个人投资者及市场专家的交易行为特征，提炼具有统计意义的市场规律；
3.构建并优化量化因子与交易信号，融合市场结构特点设计可落地的预测模型，用于市场走势判断与风险控制；
4.持续评估因子稳定性与收益表现，推动策略迭代升级；
5.关注全球范围内微观结构领域的最新研究成果，输出专业分析报告；
6.参与交易执行算法（如TWAP、VWAP等）的设计与实现，改进现有交易逻辑以提升执行效率。
方向二：（中低频-大语言模型）
岗位职责：
1.综合运用基本面指标、另类数据源及传统量价信息，探索有效的市场预测变量，研发具备超额收益潜力的Alpha因子；
2.探索大语言模型（LLM）在金融场景中的应用路径，包括但不限于文本解析、关键信息提取、情感识别、RAG（检索增强生成）技术，并与结构化数据结合以强化因子构建；
3.掌握主流大语言模型架构，完成模型本地化部署、微调（Fine-Tuning）及其他性能优化手段，提升其在金融任务中的适应性与准确性；
4.基于因子研究结果搭建多因子体系，开展回测验证与绩效归因，持续优化信号生成机制，提升策略整体表现。
岗位要求：
1.金融数学、金融工程、数学、物理、经济学等相关学科背景；
2.精通Python、C++编程语言；
3.对金融市场运作机制有浓厚兴趣，持续关注市场变化；
4.熟悉因子研发流程或具备相关实践经验，了解交易算法者优先；
5.具备严谨的逻辑推理能力、扎实的研究素养、良好的协作意识与职业责任感；
6.每周到岗不少于4-5天，实习时间不少于3个月。
岗位职责：
1.研究股票、期货等金融市场的微观运行机制，涵盖订单流特性、价格发现过程、流动性状况及市场有效性等方面；
2.分析机构投资者、个人投资者及市场专家的交易行为特征，提炼具有统计意义的市场规律；
3.构建并优化量化因子与交易信号，融合市场结构特点设计可落地的预测模型，用于市场走势判断与风险控制；
4.持续评估因子稳定性与收益表现，推动策略迭代升级；
5.关注全球范围内微观结构领域的最新研究成果，输出专业分析报告；
6.参与交易执行算法（如TWAP、VWAP等）的设计与实现，改进现有交易逻辑以提升执行效率。
方向二：（中低频-大语言模型）
岗位职责：
1.综合运用基本面指标、另类数据源及传统量价信息，探索有效的市场预测变量，研发具备超额收益潜力的Alpha因子；
2.探索大语言模型（LLM）在金融场景中的应用路径，包括但不限于文本解析、关键信息提取、情感识别、RAG（检索增强生成）技术，并与结构化数据结合以强化因子构建；
3.掌握主流大语言模型架构，完成模型本地化部署、微调（Fine-Tuning）及其他性能优化手段，提升其在金融任务中的适应性与准确性；
4.基于因子研究结果搭建多因子体系，开展回测验证与绩效归因，持续优化信号生成机制，提升策略整体表现。
岗位要求：
1.金融数学、金融工程、数学、物理、经济学等相关学科背景；
2.精通Python、C++编程语言；
3.对金融市场运作机制有浓厚兴趣，持续关注市场变化；
4.熟悉因子研发流程或具备相关实践经验，了解交易算法者优先；
5.具备严谨的逻辑推理能力、扎实的研究素养、良好的协作意识与职业责任感；
6.每周到岗不少于4-5天，实习时间不少于3个月。
2025-12-12 21:11
IP属地：广东深圳
职位福利
本科经验不限因子挖掘微观结构高频大模型LLMRAG
深圳益清人工智能有限公司
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