杭州·余杭区
职位详情
岗位职责：
o研究与开发基于机器学习、深度学习以及大语言模型的金融市场价格预测、信号生成和策略模型。
o负责数据的清洗、特征工程、模型训练、回测和优化。
o探索利用大模型进行另类数据（如新闻、社交媒体情绪）的挖掘与分析，辅助决策。
o将研究验证有效的策略模型交付给工程团队，进行实盘集成，并持续跟踪优化。
o持续跟踪AI前沿算法（包括LLM领域进展），迭代和优化策略库。
任职要求：
o必备：本科及以上学历，计算机科学、统计学、数学、金融工程等相关专业。
o必备：扎实的机器学习理论基础，熟练掌握Python数据科学栈（Pandas,NumPy,Scikit-learn, TensorFlow/PyTorch）。
o加分：有量化交易策略的研发和回测经验，深刻理解过拟合、未来函数等常见陷阱。
o加分：
有金融市场的策略研究经验，理解其7x24小时、高波动性等特点。
具备大语言模型的应用经验，熟悉提示词工程，了解至少一种主流大模型（如DeepSeek,GPT,Claude，千问等）的API调用或本地部署优化。
发表过相关顶会论文或有知名量化基金/团队的工作经验
o研究与开发基于机器学习、深度学习以及大语言模型的金融市场价格预测、信号生成和策略模型。
o负责数据的清洗、特征工程、模型训练、回测和优化。
o探索利用大模型进行另类数据（如新闻、社交媒体情绪）的挖掘与分析，辅助决策。
o将研究验证有效的策略模型交付给工程团队，进行实盘集成，并持续跟踪优化。
o持续跟踪AI前沿算法（包括LLM领域进展），迭代和优化策略库。
任职要求：
o必备：本科及以上学历，计算机科学、统计学、数学、金融工程等相关专业。
o必备：扎实的机器学习理论基础，熟练掌握Python数据科学栈（Pandas,NumPy,Scikit-learn, TensorFlow/PyTorch）。
o加分：有量化交易策略的研发和回测经验，深刻理解过拟合、未来函数等常见陷阱。
o加分：
有金融市场的策略研究经验，理解其7x24小时、高波动性等特点。
具备大语言模型的应用经验，熟悉提示词工程，了解至少一种主流大模型（如DeepSeek,GPT,Claude，千问等）的API调用或本地部署优化。
发表过相关顶会论文或有知名量化基金/团队的工作经验
2025-12-08 18:10
IP属地：浙江
职位福利
本科1-3年
杭州何以网络科技有限公司
工作地址
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